Option Trading Blogspot

Top 10 des blogs d'échange d'options Il ya quelques grands blogs commerciaux là-bas ces jours-ci et le nombre de blogueurs semble être en expansion rapide. Il ya quelques blogueurs que j'ai lu sur une base régulière. Ces types sont le crme de le crme des blogueurs d'option qui fournissent l'analyse du marché grande, des idées de commerce et des poteaux éducatifs. Je voulais mettre en place cette liste des Top 10 Option Trading Bloggers comme une ressource pour les autres commerçants à utiliser. Certains d'entre eux vous ont peut-être entendu parler, certains peuvent être nouveau pour vous. Ive a créé la liste basée sur une variété de facteurs, y compris comment utile je trouve leurs blogs et leur popularité globale. Vérifiez-les et laissez-moi savoir si vous pensez que j'ai manqué quelqu'un. La plupart de ces gars sont sur Twitter et Ive mis en place une liste où vous pouvez les suivre. 1 8211 Option Pit Mark Sébastien Option Pit est dirigé par Mark Sebastian, un ancien créateur de marché sur le Chicago Board Options Exchange et l'American Stock Exchange. Option Pit est une ressource fantastique pour les traders option et les sujets de blog se concentrer beaucoup sur la volatilité implicite, de sorte que vous pouvez comprendre pourquoi je l'aime. Une des grandes choses au sujet de l'option Pit est qu'il ya de nouveaux contenus à peu près tous les jours et il est TOUT matériel de haute qualité. Mark est également un habitué de CNBC. Je visite ce site tous les jours. 2 Options 8211 Options Hawk Joe Kunkle Hawk est un autre site de négociation d'options qui a une grande focalisation sur la volatilité implicite de négociation. Joe Kunkle est l'homme derrière la marque Options Hawk et alors qu'il ne publie pas sur son blog aussi régulièrement que certains autres dans cette liste, quand il publie, il est tout truc informatif super avec beaucoup d'idées commercialisables actionnable. Il est très réactif si vous avez des questions, mais ne prenez pas cela comme une licence pour le bombarder avec des questions. 3 8211 Sheridan Option Mentoring 8211 Dan Sheridan Dan Sheridan est le parrain de l'enseignement des options et a été dans l'entreprise plus longtemps que quasiment tout le monde. Vraiment connaît ses trucs et offre un excellent contenu gratuit sur son blog. Il ya aussi beaucoup de ses vidéos sur le site Web CBOE, si vous avez le temps de vérifier ceux-ci, vous won8217t le regretter. 4 8211 The Lazy Trader Lazy Trader Le négociant paresseux est un type super gentil. Son blog est rempli de conseils commerciaux liés sur des sujets comme la psychologie, la gestion de l'argent et la gestion des risques. Il affiche également ses métiers sur le site et donne une mise à jour sur la façon dont ils se produisent chaque week-end. Il se concentre principalement sur les spreads de crédit et les condors de fer mais il a aussi beaucoup d'informations sur d'autres stratégies. J'ai fait un billet d'invité pour le Lazy Trader une fois que vous pouvez vérifier ici. 5 8211 Option Alpha Kirk Du Plessis Kirk de l'option Alpha est le go to guy pour les débutants qui veulent apprendre les options de négociation. Ses archives de blog et la section de ressources sont vastes et remplis de tidbits intéressants. Il négocie purement des spreads de crédit, des condors de fer et des mises et des appels nus. 6 8211 Steady Options 8211 Kim Klaiman Steady Options, géré par Kim Klaiman avec des contributions de Mark Wolfinger est un excellent site à visiter chaque semaine ou deux. De grands articles sur doivent lire des sujets. 7 8211 Investir avec des options 8211 Steven Place Un autre bon site Web à visiter sur une base hebdomadaire. Investir avec Options fondateur Steven Place est un grand professeur sur le point d'apporter des sujets complexes dans un format facile à comprendre. Les articles de blog sont instructifs et sont parfaits pour les commerçants intermédiaires ou les débutants qui cherchent à étendre leur base de connaissances actuelles. 8 8211 VIX et plus 8211 Bill Luby Bien que techniquement pas un blog trading pur options, VIX et plus est la ressource numéro un sur la volatilité toutes les choses. Tout commerçant d'option qui vaut son sal doit avoir une solide compréhension de la volatilité. I8217ve appris beaucoup des messages I8217ve lus jusqu'à présent et can8217t attendent de plonger dans le reste d'entre eux 9 8211 The Blue Collar Investisseur 8211 Alan Ellman Alan Ellman de l'investisseur Blue Collar est probablement le premier expert sur les appels couverts. He8217s a écrit 5 livres qui ont de bonnes critiques sur Amazon. Allan est très populaire auprès des investisseurs averses au risque qui considèrent les options comme un moyen de générer un revenu stable et à faible risque. Pas de commerce folle haut vol ici, juste des conseils solides pour les investisseurs à long terme. 10 8211 Sassy Options 8211 Rachel Shasha Rachel de Sassy options offre d'excellents commentaires sur le marché et des idées de négociation, vaut certainement une lecture chaque semaine. Donc, ceux qui sont mes Top 10 Option Trading Blogs, je suis sûr que cela va créer un peu de controverse similaire à mes Top 25 Traders sur Twitter post. N'hésitez pas à me faire savoir dans la section commentaires si vous pensez que j'ai raté personne. N'oubliez pas de partager ce post sur Twitter, Facebook et Google Plus à l'aide des boutons sur la gauche. Rappelez-vous de revenir sur le blog régulièrement au cours des prochaines semaines que je vais annoncer un concours de lecteurs avec des charges de cadeaux cool bientôt. Related Posts C'est mon journal quotidien tous les jours juste pour lire ses pensées sur les conditions du marché actuel. C'est seulement un article par jour, mais le gars est vraiment bon à résumer tout ce qui se passe dans le monde et il appelle toujours comme il le sent, soit haussier, baissier ou neutre, sans codage de sucre ou de couverture de sa langue . Trader très intelligent et courageux blogueur C'est un bon, merci Trader Lazy. Je ne me doutais pas qu'il avait posté tous les jours. Awesome, merci pour ceux Pas de soucis Alan, espérons que cela vous aide. Options Trading dit: Très perspicace. Lors de l'écriture du contenu, nous devons penser à ce que les autres vont aimer à read. Nice pour voir une nouvelle option trading site de basculement thats à jour, garder les conseils à venir :). J'ai souscrit par e-mail, donc mal être backDTR Trading L'introduction à cette série, ici. A décrit les différentes variations de condors de fer SPX (IC) et de sorties qui ont été testées à 38 jours à l'expiration (DTE). Rappelons que les tests ont porté sur 9 variations de CI, avec des deltas de coup court à quatre endroits, utilisant 12 sorties. Au total, il y avait 432 essais (9 variations x 4 deltas x 12 sorties). Chaque exécution de test exécutée plus de 200 trades SPX IC entre l'expiration Jan-2007 et l'expiration Sep-2016. J'ai utilisé des options hebdomadaires pour ce test, donc il y avait plus de 12 métiers par an. Au total, il y a eu 97 416 transactions totales pour les 38 tests DTE. Il ya six regroupements de cartes ci-dessous, avec chaque groupe contenant 12 cartes. Chaque rangée correspond à un delta court (ligne 1 8 delta, rangée 2 12 delta, rangée 3 16 delta, rangée 4 20 delta), et chaque colonne correspond à une largeur d'aile IC (colonne 1 25 points, colonne 2 50 points, colonne 3 75 points). Chacun des tableaux contient des données pour les 12 sorties pour chacune des trois structures IC principales (symétrique standard - ST, extra long put - EL, delta neutre - DN). Tous les diagrammes sont structurés de la même façon: Chaque ligne colorée dans un diagramme représente un type particulier de structure IC: Les lignes bleues sont pour les IC équilibrés standard (ST) Les lignes rouges sont pour les CI extra longs (DN) Les styles de lignes sont associés à une approche de prise de bénéfices particulière: Les lignes continues représentent la prise de bénéfices à 50 du crédit reçu Les lignes pointillées représentent la prise de bénéfices à 75 du crédit reçu Les lignes pointillées représentent la clôture à 2 DTE sans prise de bénéfices (NA) L'axe des abscisses affiche le niveau de pourcentage de perte en termes de crédit reçu: 100, 200, 300 et aucun niveau de perte / clôture à 2 DTE (NA) Normalized PampL par jour Ce premier ensemble de diagrammes montre Normalisé de PampL par jour. Quelques notes sur ces graphiques: L'échelle de l'axe Y est la même pour tous les graphiques PampL par jour dans cet article de blog L'axe Y affiche le pourcentage moyen normalisé PampL par jour Chacune des 432 épreuves est représentée dans les 12 Les graphiques ci-dessous, et chaque test d'exécution avait une moyenne différente jours-dans-le commerce (DIT). Le nombre de DIT affecte évidemment la moyenne de PampL par jour. Le risque maximal pour un IC de 25 points 8 sera d'environ la moitié du risque maximal pour un CI de 50 points 8 delta. Les valeurs de PampL par jour sont exprimées en pourcentage du risque maximal pour ce test. Ce qui est nécessaire pour comparer équitablement les rendements de chacune des différentes largeurs d'ailes. Un couple de tendances sont claires: Il ya plus de variabilité dans les lectures de PampL par jour dans les ICs à largeur d'aile à 25 points. La plus grande valeur de lecture était de 0,18 et était associée à la ST (100: 50), ailettes à 50 points, 20 delta La meilleure meilleure lecture était de 0,17 et a été associée à trois essais: ST (100: 50 ), Ailes à 25 points, 20 delta ST (100: 75), ailes à 25 points, 16 delta DN (100: 50), ailes à 25 points, 20 delta (cliquez pour agrandir) PampL normalisé par commerce Les cartes PampL normalisées par métier sont Organisée de la même manière que les cartes normalisées de PampL par jour. Notez également que ces rendements sont exprimés en pourcentage du risque maximal pour une exécution de test particulière. Il y avait 432 essais, avec chaque essai exécuté y compris 200 métiers. Dans le cadre d'un test, les rendements de chacun de ces métiers ont légèrement varié, ainsi que le risque maximal pour chacun de ces métiers. Les rendements ont été calculés en moyenne, et cette moyenne a été divisée par le plus grand risque maximal pour l'ensemble des 200 métiers de cette course. C'est la PampL normalisée pour ce test. Avec les 432 de ces points de données affichés dans les 12 tableaux ci-dessous. Nous voyons ce qui suit dans les données: Nous pouvons voir que la variabilité de la PampL normalisée par commerce augmente à mesure que le delta de la courte attaque augmente et diminue avec l'augmentation de la largeur des ailes. La plus grande PampL normalisée par transaction était de 4,3 pour la ST (200: 75), les ailes à 25 points, 16 delta Les quatre principales PampL pour les variations commerciales étaient toutes associées à la prise de bénéfices à 75, largeurs d'ailes de 25 points et deltas 16 Les principales variations de PampL par jour sont venues dans les positions suivantes en termes de PampL par métier: ST (100: 50), 50 ailes de point, 20 delta sont venus à la 7ème place - gt 3.4 ST (100: 50), ailes de 25 points, 20 delta est venu à la 11e place - gt 3.4 ST (100: 75), ailes de 25 points, 16 delta est venu à la 2e place - gt 4.1 DN (100: 50), ailes de 25 points, 20 delta est venu à la 5e place - gt 3.5 Cliquez pour agrandir) La structure du diagramme devrait vous être familière maintenant, ainsi je ne vais pas examiner les dispositions de diagramme. Les taux de gains sont clairs: les taux de gains ont tendance à augmenter à mesure que l'augmentation des ailes augmente. Les taux de gains tendent à augmenter à mesure que le delta de la grève courte diminue. , Largeur d'aile 75, 8 delta DN (NA: 50), largeur d'aile 50, 8 delta ST (NA: 50), largeur d'aile 50, 50), la largeur d'aile 25, 8 delta Les 10 meilleures stratégies ont tous eu des taux de victoire de 91 ou mieux. Et tous les 10 avaient deux variables en commun. Ils ont pris des bénéfices à 50, et aucun d'entre eux utilisé sorties de perte (ils ont quitté à 2 DTE). 8 de ces 10 ont également eu des deltas de grève courts de 8. (cliquez pour agrandir) Les graphiques suivants montrent la perte la plus importante normalisée pour chacun des essais Les plus fortes pertes sont exprimées en pourcentage du nombre maximal de risques définis pour l'ensemble des 200 Trades dans une course d'essai. Voici les tendances: Le plus grand pourcentage de perte augmente avec l'augmentation du delta de grève court Le plus grand pourcentage de perte augmente avec l'augmentation du niveau de prise de perte. surprise. ) Les 24 plus grandes pertes se sont produites avec des stratégies avec une largeur d'aile de 25 points et des pertes de 95 ou plus. Les 4 plus petites pertes se sont produites avec des stratégies avec 75 largeurs d'ailettes et 8 frappes courtes delta: DN (100: 50) 75 ailettes, 8 delta - gt 15 perte DN (100: 75), 75 ailettes, 8 delta - gt 15 perte ST (100: 50), 75 ailettes, 8 delta - gt15 perte ST (100: 75) 75 points d'ailes, 8 delta - gt 15 de perte (cliquez pour agrandir) Les 15 meilleurs facteurs de profit ont été associés à des transactions duta neutres avec 8 frappes delta courte. Les meilleurs résultats étaient les suivants: DN (NA: NA), ailettes à 75 points, 8 delta - gt 2.0 DN (NA: 75), ailes à 50 points, 8 delta - gt 1.9 DN (NA: 75) - gt 1,9 DN (NA: NA), ailettes de 50 points, 8 delta - gt 1,9 DN (300: 75), ailes de 50 points, 8 delta - gt 1,9 (cliquez pour agrandir) DIT moyen pour les métiers gagnants Cette métrique a été dérivée par La moyenne de tous les DIT pour l'ensemble des métiers gagnants en essai. Si vous baser votre commerce IC sur l'une des 432 variations dans mon backtesting, vous voulez garder un œil sur ces numéros DIT. L'ajout d'une sortie DIT à vos sorties de bénéfices et de pertes mérite d'être étudié. Voici quelques tendances: Plus le delta de vos grèves courtes le plus long youll besoin de rester dans vos métiers plus votre taux de prise de profit, plus vous aurez besoin de rester dans votre métier. surprise. ) Le niveau de prise de bénéfices de 50 devrait vous avoir hors du commerce en moins de 20 jours pour un 38 DTE IC Les DITs le plus petit commerce gagnant ont été associés à 8 delta courts grèves, la prise de bénéfice à 50 et la perte prenant à 100. le type de structure (ST, EL, DN) n'a pas d'importance comme on le voit sur les graphiques (cliquer pour agrandir) La deuxième partie de cet article suivra un certain temps la semaine prochaine. Suivez mon blog par email, flux RSS ou Twitter (DTRTrading). Toutes les options sont disponibles en haut de la colonne de navigation de droite sous les rubriques S'abonner au fil RSS, Suivez par courriel et Twitter. CE SITE WEB EST À DES FINS ÉDUCATIFS ET / OU DE DIVERTISSEMENT SEULEMENT. 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